Временные ряды

.1 Приведите примеры факторов, формирующих трендовую, сезонную и случайную компоненту

Тенденцией развития, или трендом, называется сформировавшееся направление развития явления во времени под воздействием постоянно действующих факторов. В социально-экономических рядах динамики можно наблюдать тенденцию трех видов:

среднего уровня;

дисперсии;

автокорреляции.

Общую тенденцию (движение на повышение или понижение) принято называть трендом. Тренд не является единственной составляющей ряда. На фоне отчетливого повышения отклика можно выделить периоды ускоренного и замедленного роста, а и падения объема продаж. Считается, что тренд осложнен существованием циклической составляющей и нерегулярным компонентом. При анализе рядов с более коротким шагом обнаруживаются и краткопериодичные отклонения от тренда, повторяющиеся с той или иной устойчивостью из года в год: эти отклонения объясняют существованием сезонной компоненты в отклике. Причины воздействия на компоненту - изменения технологии, численности населения, благосостояния, системы ценностей.

Сезонная компонента является систематической. Это достаточно регулярные периодические флуктуации, происходящие в каждом 12 - месячном периоде из года в год. Причины воздействия - погодные условия, социальные и религиозные привычки. Продолжительность компоненты в течение 12 месяцев. Сезонная компонента определяет короткопериодические колебания, связанные именно с изменениями внутригодовой активности и повторяющиеся через более или менее фиксированные моменты времени, отслежены они могут быть при ежеквартальных, ежемесячных или более частых наблюдениях.

Можно утверждать, что любое действие в экономике является вероятностным экспериментом. Любой исход или совокупность исходов какого-либо вероятностного эксперимента является событием. Событие, которое может произойти или не произойти в условиях данного эксперимента, называется случайным.

Возникает вопрос о причинах обязательного присутствия в эконометрических регрессионных моделях случайного фактора (отклонения). Среди таких причин выделим наиболее существенные.

) Невключение в модель всех объясняющих переменных.

) Неправильный выбор функциональной формы модели (из-за слабой изученности процесса или из-за его переменчивости).

) Агрегирование переменных.

Во многих моделях рассматриваются зависимости между факторами, которые сами представляют сложную комбинацию других, более простых переменных.

) Ошибка измерений.

) Ограниченность статистических данных.

Зачастую строятся модели, выражаемые непрерывными функциями. Но при этом используется набор данных, имеющих дискретную структуру. Это несоответствие находит отражение в случайном отклонении.

)Непредсказуемость человеческого фактора (эта причина может "испортить" самую качественную модель).

Случайная компонента модели является отражением влияния всех описанных выше причин и не только их. Список может быть дополнен.

Отметим, что эконометрическая модель не обязательно является регрессионной, то есть объясненная часть не всегда есть условное математическое ожидание зависимой переменной.

Экономисты разделяют факторы, под действием которых формируется нерегулярная компонента, на 2 вида:

• факторы резкого, внезапного действия;

• текущие факторы.

Первый тип факторов (например, стихийные бедствия, эпидемии и др.), как правило, вызывает более значительные отклонения по сравнению со случайными колебаниями - иногда такие отклонения называют катастрофическими колебаниями.