Обобщенный метод моментов

Метод квази-максимального правдоподобия не является асимптотически эффективным. Потери эффективности, возникающие, в частности, при t- распределенных ошибках невелики, однако могут быть весьма существенными, если распределение ошибок асимметрично.

Нарушение гипотезы об условной нормальности мотивирует применение обобщенного метода моментов. На основе данного метода построена процедура оценивания модели с параметризованными совместно функциями условного среднего и дисперсии. Обобщенный метод моментов обладает следующими достоинствами:

· не требует явных предположений относительно плотности условного распределения и допускает присутствие ненулевых куртозиса и асимметрии;

· использует лишь производные первого порядка функций условного среднего и дисперсии и позволяет избежать тем самым применения методов численного дифференцирования;

· асимптотически более эффективен, чем метод квази-максимального правдоподобия.